Критерий Келли

Все предыдущие стратегии финансового менеджмента (кроме стратегии фиксированной прибыли), которые мы рассмотрели не имеют зависимости от того на что Вы ставите.

Критерий Келли, известный также на бирже под названием стратегии *геометрической средней максимизации портфеля*, является усовершенствованной стратегией процента от банка. В случае Критерия Келли, процент от банка не является фиксированным и зависит от правильности определения вероятности спортивного события.

Часть банка, которую Вы должны поставить согласно критерию Келли определяется по формуле:

Сумма в % от банка = (K*ваша оценка вероятности события-1)/(К-1), где К — коэффициент на событие

То есть, размер каждой ставки рассчитывается как процент от остатка Вашего банка, что в принципе делает невозможным финансовый крах. Но как уже говорилось, сумма ставки может стать меньшей, чем минимальная ставка у букмекера.

Практическое использование. Критерий Келли используется не только в азартных играх, но даже на биржах. Этот метод единственный, который имеет под собой математическую почву, поэтому используется многими игроками. Но при использовании данного метода возникают сразу 2 большие проблемы. Во-первых, нужно точно определять вероятности событий, так как если Ваша оценка вероятности окажется завышенной, Вы потеряете больше денег, в свою очередь, если Ваша оценка занижена, Вы не получите той прибыли, что должны были получить. Во-вторых, очевидно, что имеет смысл ставить только на события, переоцененные букмекером — ведь если Вы определяете вероятность события как 50%, то коэффициент у букмекера должен быть больше 2. То есть произведение Вашей вероятности и коэффициента букмекера должно быть больше 1. Так что перед использованием этой стратегии, я бы посоветовал потестировать, насколько хорошо у вас получается определять вероятность того или иного события.